Должностные обязанности:
Основными должностными обязанностями сотрудника являются:
· выбор методов машинного обучения для построения модели оценки вероятности дефолта контрагентов и третьих лиц;
· имплементация (программирование) выбранной модели;
· мониторинг требований ЦБ, а также требований иностранных регулирующих органов (в частности требований Европейского управления по надзору за рынками ценных бумаг ESMA) в отношении процесса валидации;
· написание скриптов для проведения валидации;
· проведение валидации модели оценки вероятности дефолта;
· документирование выполненных по модели расчетов для построения рейтинговой шкалы;
· проведение валидации рейтинговой модели;
· составление отчета о валидации рейтинговой модели, документирование рейтинговой модели оценки вероятности дефолта, применяемых при валидации методов и соответствующих программных кодов для предоставления в Банк России;
· проведение расчета уровней дефолтов по рейтинговым категориям применяемых шкал для присваиваемых рейтингов, на основе данных
Требования к кандидату:
высшее математическое, экономико-математическое, техническое образование (математическое/экономическое/
навыки программирования в Python/R/Matlab/C
знания подходов машинного обучения, теории вероятности и математической статистики
навыки аналии данных (data mining)
знание английского не ниже intermediate
аналитический склад ума
обучаемость
коммуникабельность
внимание к деталям
Желательно:
опыт работы/стажировки в рисках (интегрированный риск-менеджмент, кредитный риск, рыночный риск), финансовом департаменте (фин.контроль, управленческая отчетность), аналитическом блоке, в релевантных областях в рейтинговом агентстве (тройке) или аудиторских компаниях (четверке), актуарном подразделении страховых компаний
дополнительное образование в области экономики/финансов/математики (CFA, FRM, ACCA, CQF)
базовые знания стандартов МСФО
опыт построения скоринговых карт/оценке кредитоспособности заемщиков/реализации задач по анализу данных
знание организации баз данных, знание SQL
Условия работы:
работа в высокопрофессиональном коллективе
график работы с 9:00 до 18:00, в том числе в дистанционном режиме
полная занятость 5/2
медицинская страховка
офис в бизнес-центре класса А в шаговой доступности от станции метро Тульская
уровень заработной платы обсуждается индивидуально
grigoryeva@ra-national.ru
02 ноября 2021
